Департамент кредитования отнсится к подразделению принимающим или управляющим рисками

Департамент кредитования отнсится к подразделению принимающим или управляющим рисками

Как распределить ответственность за управление рисками в компании


Для эффективного управления рисками необходимо скоординировать действия всех структурных подразделений компании и назначить ответственных. Для этого прежде всего нужно сформировать специальный регламент (подробнее о том, как разработать политику по управлению рисками, см.

). В этом документе нужно будет раскрыть полномочия в части управления рисками совета директоров, генерального директора, риск-менеджеров, службы внутреннего аудита. А также привести классификацию имеющихся рисков и их владельцев, которым предстоит выполнять .

Как правило, управление рисками входит в обязанности совета директоров, генерального директора, отдела по управлению рисками, а также службы внутреннего аудита. С целью эффективного взаимодействия сферы их ответственности (полномочия) должны быть разделены.

При совете директоров рекомендуется создать комитет по рискам, который будет отвечать за подготовку стратегических решений в этой области. В рамках выполнения надзорной функции задача комитета – обзор рисков, которым подвержена компания, оценка полноты реестра рисков и распределение ответственности за их управление по структурным подразделениям. Также комитету можно поручить информирование совета директоров о фактическом статусе управления рисками в компании и об эффективности мер, предпринимаемых менеджментом в этой области управления.

  1. сбор и анализ результатов реализации мероприятий по управлению рисками;
  2. методологическое сопровождение владельцев рисков (разъяснения и консультации по возникающим вопросам);
  3. подготовка отчетов о состоянии системы управления рисками для совета директоров компании.
  4. классификация рисков, ведение и обновление ;
  5. координация действий владельцев рисков ( , и );

Вопрос: За что отвечают владельцы рисков в компании Данила Актянов , внутренний аудитор дивизиона «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом», член Международного института внутренних аудиторов Основная нагрузка по выполнению мероприятий в рамках системы управления рисками (выявление, оценка, разработка и реализация мер по их минимизации, а также текущий мониторинг) ложится на владельцев рисков.

Владелец риска – это, как правило, руководитель структурного подразделения, в функциональной сфере ответственности которого могут возникать риски. Он отвечает за организацию и непосредственную реализацию мер по управлению рисками, а также за мониторинг их текущего статуса.

Например, руководитель производственного департамента, владея информацией об имеющихся рисках, входящих в его сферу ответственности, может организовать управление ими следующим образом:

  1. избежать риска.
  2. снизить риск до приемлемого уровня. Этого можно достичь за счет применения более совершенной технологии производства, минимизирующей риск брака. Либо установки дополнительной подстанции, что позволит избежать аварийных перебоев в энергоснабжении. При этом следует постоянно проводить анализ стоимости самих мероприятий и величины потерь от рисков, на предотвращение которых они направлены;

Пресс-служба

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации направлено письмо Банка России от 05.04.2010 № 04-15-6/1550 «Об оценке рисков банков на собственников» следующего содержания. Одним из наиболее важных уроков кризиса для российской банковской системы явилось подтверждение того известного из мирового опыта факта, что операции с владельцами (собственниками) и иными аффилированными (связанными) с банком лицами являются, в общем случае, существенно более рискованными, чем операции с третьими (не аффилированными по отношению к банку) лицами.

Практически для всех банков, испытавших в период кризиса серьезные потрясения, была характерна повышенная концентрация рисков на бизнес владельцев. Причем именно это обстоятельство вкупе с характером объектов вложений средств (инвестиционные проекты) в подавляющем большинстве случаев и явилось главной причиной финансовых проблем банков. В связи с вышеизложенным Банк России предложил своим территориальным учреждениям провести целенаправленную работу по оценке уровня рисков, принятых банками, на реальных (бенефициарных) собственников и аффилированных с ними лиц (в соответствии с определением аффилированных лиц, предусмотренных ст.

4 Федерального закона от 22.03.1991 № 948-I

«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»

), включая риски, принятые на бизнес собственников и аффилированных лиц (далее указанные риски именуются рисками на собственников банка).

Оценка уровня рисков на собственников банка будет производиться исходя из содержательных подходов, т.е. не только по критерию правовых связей или связей по капиталу, но и на основании фактического владения физическими лицами банком и соответствующим бизнесом (организациями). Как показывает имеющийся опыт, признаками принятия рисков на собственников являются, в том числе, операции банка, проводимые с компаниями: — имеющими большую долю операций, проводимых без очевидного экономического смысла, либо операций, смысл которых состоит в обеспечении номинального соблюдения (фактического обхода) установленных пруденциальных требований по предельному уровню рисков (в т.ч.

кредитному, ликвидности), по уровню доходности и т.п.; — не ведущими реальной деятельности в сфере материального производства и услуг. При этом, как правило, деятельность ведется в сфере «финансового» бизнеса, суть которого сводится к «транзиту», т.е.

передаче средств разными способами (кредитные, в т.ч. вексельные, либо инвестиционные схемы) третьим лицам с конечным назначением финансирование (кредитование) различных проектов; — имеющими заведомо усложненную структуру собственности, в т.ч.

когда владение компаниями осуществляется через офшоры; — имеющими в качестве учредителей и/или в составе органов управления лиц, являющихся сотрудниками банка (их родственниками), и/или руководителями/сотрудниками в других компаниях, принадлежащих собственникам банка; — зарегистрированными по адресам

Тема 4. Кредитні підрозділи банку та їх функціональні особливості

Банковское кредитование Кредитное подразделение (департамент) банка — это структурное подразделение банковского учреждения, который осуществляет следующие функции: — проведение кредитного интервью; — предварительное согласование условий кредитования; — сбор документов на кредит; — анализ полноты и качества предоставленной клиентом информации; — формирование заключения о целесообразности дальнейшего рассмотрения кредитного проекта; — оценки финансового состояния заемщика согласно установленной методике; — сопровождение клиента на стадии рассмотрения вопроса о кредите к решению этого вопроса; — кредитного проекта на рассмотрении кредитного комитета соответствующего уровня Для осуществления эффективной банковской кредитной деятельности и проведения процесса кредитования осуществляют разделение и вводят специализацию структурных подразделений в зависимости от на апрямив и этапов кредитовании.

В отечественной банковской практике наиболее распространенным является распределение кредитного департамента банка на: подразделение кредитования юридических лиц (подразделение корпоративного кредитования) и подразделение кредитованием ния физических лиц (подразделение индивидуального кредитования.

банковского учреждения и кредитных подразделений может быть такой (рис.

41): Р и с 41. Организационная структура кредитных подразделений банка 1).

Управление корпоративного обслуживания банка, которое включает: а) подразделение корпоративного кредитования: — отдел продаж специальных банковских — занимается рассмотрением предоставленных клиентом документов для выдачи гарантий, организацией документооборота, связанного с проведением документарных операций и т.д. — отдел коммерческого кредитования, главными функциями которого являются: поиск клиентов, прием и анализ документов на получение кредита, подготовка заключения по кредиту на кредитный комитет банка, оценка к кредитоспособности заемщиков в течение действия кредитного договора; консолидация информации о состоянии кредитного портфеля банка, работа с клиентами по погашению кредитов и процентов по ним б) подразделение микрокредитования (отдел кредитования малого бизнеса), в функции которого входят: реализация этапов процесса микрокредитования; рассмотрение заявок на получение микрокредитов и подготовку выс сновке по кредиту, оформление и предоставление микрокредитов клиентам, осуществление мониторинга микрокредитов и предотвращения возникновения проблемной задолженности, принятие мер по ликвидации прострочите ной задолженности.

2). Управление розничного обслуживания, которое включает: а) подразделение розничного кредитования, функциями которого являются: анализ и управление структурой кредитного портфеля физических лиц, оценка предоставленных клиен нтом документов на получение кредита, который не принадлежит к программным продуктам, предлагаемых банковским учреждением, передача пакета документов в отдел управления рисками (отдела риск-менеджме нту) для получения

Управление рисками на примере ОАО «Сбербанк России»

Министерство образования и науки Российской Федерации НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ» Институт Кафедра К ЗАЩИТЕ Заведущий кафедрой 17.06.2015 ДИПЛОМНАЯ РАБОТА По специальности высшего профессионального образования Менеджмент в организации Управление рисками Испольнитель, _____________________ (А.А.Акулова) Студентка гр. МОП1ЛИ (подпись, дата) Научный руководитель _____________________ (подпись, дата) Нормоконтроль пройден ______________________ (подпись, дата) Новосибирск 2015 Сожержание Введение На сегодняшний день, риск является неотъемлемой характеристикой банковской деятельности. Он играет определяющую роль в формировании финансовых результатов деятельности банков, служит важной характеристикой качества активов и пассивов банков, и, таким образом, должен использоваться при сравнительном анализе их финансового состояния, положения на рынке банковских услуг.

Риски присутствуют везде и всегда, поэтому чем бы мы ни занимались, оценивать свои решения с точки зрения рисков важно и нужно в любом случае.

Даже если речь идет о персональных делах и планах, риски взвешивать необходимо. Безусловно, в финансовой сфере риски выходят на первый план, потому что здесь циркулируют колоссальные объемы информации и принимается огромное количество решений.

Одна из важнейших задач риск-менеджмента — это разработка и внедрение в ежедневные процессы инструментов, помогающих принять решение, — моделей оценки рисков. В основе таких моделей прежде всего лежит статистика.

Поэтому Сбербанк — абсолютный рай для любого математика-моделиста, ведь объем данных о клиентах беспрецедентный. Сейчас внедрено в процесс и работает более 600 моделей различного уровня сложности. Очень важно, чтобы модель не просто существовала, но и использовалась в реальных процессах, помогала принимать решения, взвешенные с учетом риска.

Все модели работают и показывают высокую предикативную способность. В Сбербанке реализована «классическая» концепция трех линий защиты от рисков. Первая линия защиты — это те сотрудники, кто непосредственно общается с клиентами или с документами. Первая линия защиты — это не просто громкие слова. Именно от профессионализма и ответственности этих людей зависит очень много — ведь именно они видят «живого» клиента и «реальные» документы.

Вторая линия защиты — это риск-менеджмент. Сейчас в блоке «Риски» работает более 4 тыс. сотрудников — это андеррайтеры по всем линиям бизнеса (люди, которые осуществляют независимую экспертизу рисков) и методологи.

Третья линия защиты — служба внутреннего аудита, она осуществляет на регулярной основе проверку всех процессов и процедур в банке, в том числе и процессов управления рисками. Основным банковским риском, особенно в российской практике, является кредитный риск.

Управление этим риском является ключевой фактор, определяющий эффективность деятельности банка.

Управление кредитным риском

Автор: , Банкир.Ру 09.03.2003 43 430 Кредитный риск (риск контрагента) представляет собой риск нарушения должником условий договора или иного способа невыполнения обязательств.

Такой риск возникает в тех областях деятельности, где успех зависит от результатов работы заемщика, контрагента или эмитента.

Соответственно, управление кредитным риском основывается на выявлении причин невозможности или нежелания выполнять обязательства и определении методов снижения рисков. Последовательность управления кредитным риском та же, что и по другим видам риска: 1.

Идентификация кредитного риска. Определение наличия кредитного риска в различных операциях. Создание портфелей риска. 2. Качественная и количественная оценка риска.

Создание методик расчета уровня риска на основе выявления причин невозможности или нежелания возвращать заемные средства и определении методов снижения рисков.

3. Планирование риска как составная часть стратегии банка. 4. Лимитирование риска. 5. Создание системы процедур, направленных на поддержание запланированного уровня риска.

Итак, первый этап — идентификация кредитного риска.

Структура кредитного риска неоднородна. Выделяются 3 вида кредитного риска: кредитования контрагента или риск выплаты, риск расчетный, риск предрасчетный. Состав указанных рисков приведен в таблице: Характеристика различных видов кредитного риска Вид риска Характеристика рисков Риск кредитования контрагента или риск выплаты Заключается в возможности не возвращения контрагентом банку основной суммы долга по истечении срока кредита, векселя, поручительства Расчетный риск возникает в случаях, когда осуществляется передача определенных инструментов (например, денежных средств или финансовых инстументов) на условиях предоплаты, либо предпоставки с нашей стороны.

Риск заключается в том, что встречной поставки со стороны контрагента не происходит. Предрасчетный риск риск того, что контрагент не выполнит своих обязательств по сделке до расчетов и банку придется заменить данный контракт сделкой с другим контрагентом по существующей ( и возможно неблагоприятной) рыночной цене. Эти разновидности кредитного риска влияют на его количественную оценку.

Первые два предполагают подверженность риску 100 % активов, причем первый вид риска увеличивается в связи с длительным сроком операции. Предрасчетный риск соответствует размеру издержек на замещение сделки на рынке в случае невыполнения обязательств со стороны контрагента.

В одной операций может быть несколько объектов и видов кредитного риска. Ниже приведена таблица объектов кредитного риска в различных операциях: Вид операции Объекты кредитного риска Виды кредитного риска Кредитование Ссудозаемщик Риск кредитования Дилинг Контрагент Расчетный риск Предрасчетный риск Покупка векселей Эмитент векселя посредник Риск кредитования Расчетный или предрасчетный риски Выдача поручительства Объект поручительства Риск кредитования

Подразделение банка – кредитный отдел

  1. »
  2. »

Банки, кредиты, депозиты

В организационной структуре любой крупной организации присутствуют такие единицы, как отделы. Каждый отдел отвечает за конкретный участок работы, при этом плотно сотрудничая с другими подразделениями.

Одни отделы выполняют задачи первостепенной важности, другие – второстепенной.

Ярким представителем первой группы является подразделение банка – кредитный отдел. Кредитование является главным источником дохода и стабильного развития для банков. Поэтому роль отдела кредитования очевидна. Однако эффективный механизм работы данного подразделения возможен лишь при обеспечении качественной организации работы.
Главные функции кредитного отдела:

  • Оформление заявок от клиентов на получение кредита.

На этапе оформления и последующей подачи заявления на кредитования первыми начинают свою работу кредитные консультанты. Чаще всего они встречают потенциальных клиентов в операционном зале, однако могут находиться непосредственно в отделе.

Данные сотрудники банка помогают заемщикам определиться с программой кредитования, подобрать наиболее оптимальный вариант, правильно заполнить документы. Их цель – сделать процесс подачи заявления быстрым и максимально комфортным для обеих сторон. Затем приступает к работе кредитный инспектор.

Он проверяет предоставленный пакет документов, рассчитывает срок и сумму ссуды, определяет необходимость внесения залогового обеспечения и удостоверяется в наличии документов, которые подтверждают данное обеспечение. Также инспектор отвечает за определение платежеспособности клиента, основываясь на предоставленную ему информацию. С согласия заемщика инспектор делает запрос в БКИ для установления его благонадежности.

  • Рассмотрение заявок потенциальных заемщиков, принятие решения по каждому заявлению.

Итак, следующий этап, за который отвечает подразделение банка – кредитный отдел, это рассмотрение кредитной заявки.

Начинается он с оформления кредитного дела клиента, которое затем направляется в службу безопасности, где все данные и документы от заемщика проходят тщательную проверку на соответствие действительности и подлинность. Также проверяется криминальное прошлое клиента или/и его родственников.

Все собранные данные остаются в деле и возвращаются к кредитному инспектору. После полного оформления досье клиента идет на проверку к начальнику кредитного отдела, затем – к секретарю кредитного комитета для включения в реестр дел на рассмотрение.

Кредитный комитет банка включает представителей и других отделов: юридического, экономического, безопасности, бухучета и управляющий отделения. В филиале отделения, где есть подразделение банка — кредитный отдел, но отсутствуют представители соответствующих служб, устанавливается иной (свой) порядок принятия решения, однако кредитное дело все равно предварительно проходит все установленные инстанции.

  • Подписание кредитного соглашения

Управление рисками: система управления рисками банка

Управление рисками Принятие рисков — важная и неотъемлемая черта бизнеса группы ВТБ, поэтому управление рисками рассматривается в числе ключевых контрольно-управленческихфункций.

К наиболее значимым рискам, принимаемым группой ВТБ, относятся:

  1. кредитный риск,
  2. риск ликвидности,
  3. рыночный риск,
  4. операционный риск.

Управление рисками на уровне Группы включает идентификацию, оценку и мониторинг рисков, контроль их объема и концентрации, выработку эффективных мер поддержания оптимального баланса между принимаемыми рисками и доходностью проводимых операций, а также раскрытие информации о рисках и процедурах управления рисками и капиталом в Банке ВТБ (ПАО) и группе ВТБ.

  1. развернутая система отчетности на каждом уровне управления.
  2. независимость подразделений, осуществляющих оценку и контроль рисков, от подразделений, инициирующих соответствующие операции;
  3. анализ и управление финансовыми рисками Группы на консолидированной основе, охватывающей все российские и зарубежные дочерние банки, а также ключевые финансовые компании Группы;
  4. использование современных методов и моделей оценки рисков;
  5. разграничение уровней компетенции участников Группы, четкое определение обязанностей коллегиальных органов и должностных лиц при принятии решений;

Организационная структура Банка ВТБ (ПАО) (головного банка Группы) и каждого его дочернего банка, как правило, предусматривает назначение специального представителя руководящего звена, отвечающего за комплексное управление рисками, и наличие профильных структурных подразделений по управлению рисками.

В дочерних небанковских компаниях, чья деятельность непосредственно связана с принятием финансовых рисков (в АО ВТБ Лизинг, ООО ВТБ Факторинг и др.), общие принципы организации риск-менеджмента в целом такие же, как в банках Группы.В рамках единых принципов общегрупповой интеграции структура и процедуры управления рисками могут различаться между отдельными участниками Группы в зависимости от особенностей законодательства и регулирования в странах местонахождения компаний Группы (банков или небанковских организаций), характера и масштабов деятельности, а также специализации конкретных компаний. Система управления рисками в Группе выстраивается в соответствии с глобальными бизнес-линиями (включая корпоративно-инвестиционный, средний и малый бизнес, а также розничный бизнес) и в разрезе видов риска, с учетом специфики рисков, присущих каждой бизнес-линии, и методов управления ими.

В рамках стратегии развития группы ВТБ утверждены стратегические инициативы, цели, задачи развития и совершенствования системы управления рисками. Для координации стратегии / политик и методов управления рисками в масштабах Группы, осуществления и совершенствования процедур консолидированного контроля рисков действует Управляющий комитет Группы ВТБ, а также на постоянной основе функционируют образованные при нем коллегиальные рабочие органы:

Управление рисками

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ В ТКБ БАНК ПАО (Declaration of Risk management) и их минимизация (риск-менеджмент) традиционно являются приоритетными в деятельности ТКБ БАНК ПАО. Основным подходом к минимизации банковских рисков является определение их количественных параметров и выработка методов управления рисками.

Советом директоров Банка принята «Стратегия управления рисками» и утверждена «Политика управления банковскими рисками». «Стратегия управления рисками» базируется на соблюдении принципа безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью и уровнем принимаемых на себя Банком рисков.

В осуществлении «Стратегии управления рисками» используются следующие основные принципы:

  1. Банк не рискует, если есть такая возможность;
  2. Банк не создает рисковых ситуаций ради получения сверхприбыли;
  3. Банк держит риски под контролем;
  4. Банк распределяет риски среди клиентов и участников и по видам деятельности (диверсифицирует риски);
  5. Банк не рискует больше, чем это может позволить собственный капитал;
  6. Банк создает необходимые резервы для покрытия рисков;
  7. Банк устанавливает постоянное наблюдение за изменением рисков.
  8. Руководство Банка думает о последствиях риска и не рискует многим ради малого;

Банк в своей деятельности выбирает из возможных вариантов рискового вложения капитала тот вариант, при котором:

  1. получит наибольшую эффективность результата (выигрыш, доход, прибыль) при минимальном или приемлемом уровне риска (правило максимума выигрыша);
  2. вероятность результата является приемлемой для инвестора (правило оптимальной вероятности результата).

Стратегической целью Банка является управление соотношением доходность/риск.

Традиционный подход к управлению рисками основан на выполнении регулятивных требований Банка России. Для обеспечения высоких темпов роста развития Банка требуется рассмотрение рисков в связке с доходностью в соответствии с поставленными акционерами задачами. в Банке является одним из направлений финансового менеджмента.

Проведение Банком различных операций (кредитных, депозитных, расчетно-кассовых, валютных, инвестиционных и т.п.) влечет за собой безусловное появление широкого спектра рисков на различных объектах: финансовых инструментах, бизнес — процессах, видах деятельности.

Целью политики Банка по управлению рисками является организация четкого процесса по эффективному управлению рисками посредством установления границ, лимитных параметров для каждого типа рисков. В условиях тенденции снижения доходности большинства финансовых инструментов и, как следствие, снижения рентабельности, контроль за рисками является одним из основных источников поддержания рентабельности Банка на должном уровне.

Эффективным способом минимизации рисков является их регулирование путем установления лимитов.

В соответствии с «аппетитом на риск» (risk-appetite) Банком

32. Управление финансовыми рисками

Система интегрированного управления рисками Группы определяется Политикой интегрированного управления рисками ОАО «Сбербанк России», утвержденной Постановлением Правления Банка в феврале 2012 года.

Согласно положениям данного документа, управление рисками Группы представляет собой трехуровневый процесс:

  1. первый уровень управления (осуществляется Правлением Банка, Комитетом ОАО «Сбербанк России» по рискам Группы) — управление совокупным риском Группы. Результатом данного процесса является в том числе формирование требований и ограничений к процессам управления отдельными группами рисков, к процессам управления рисками в организациях — участниках Группы, а также определение конкретных коллегиальных органов и структурных подразделений организаций — участников Группы, ответственных за управление выделенными группами рисков;
  2. второй уровень управления (осуществляется соответствующими Комитетами Банка) — управление отдельными группами рисков Группы в рамках ограничений и требований, установленных на 1-м уровне управления;
  3. третий уровень управления (осуществляется коллегиальными органами и структурными подразделениями организаций — участников Группы) — управление отдельными группами рисков в организациях-участниках Группы в рамках требований и ограничений, установленных на 1-м и 2-м уровне управления.

Процесс интегрированного управления рисками Группы включает в себя пять основных групповых этапов:

  1. идентификация рисков Группы и оценка их существенности — целью этапа является выявление всех существенных рисков, влияющих на деятельность Группы;
  2. управление совокупным уровнем рисков Группы — целью этапа является обеспечение соответствия уровня рисков Группы целевым значениям.
  3. установление аппетита к риску Группы и участников Группы — целью этапа является утверждение в Банке и согласование с Наблюдательным советом Банка предельно-допустимого уровня рисков, которые вправе принимать на себя Группа, а также формирование системы лимитов и ограничений, позволяющих соблюсти установленный аппетит к риску Группы;
  4. формирование систем управления существенными рисками — целью этапа является распределение функций либо актуализация такого распределения по управлению рисками Группы среди должностных лиц, подразделений и коллегиальных органов Банка и иных участников Группы и формирование (либо актуализация) методологической базы, регламентирующей управление рисками Группы;
  5. планирование уровня подверженности Группы рискам — целью этапа является определение целевого уровня рисков Группы посредством учета риск-метрик в бизнес-плане Группы и участников Группы;

В рамках внедрения системы интегрированного управления рисками в 2012 году были реализованы следующие инициативы:

  1. проведена идентификация рисков Группы, по результатом которой выявлены существенные риски, сгруппированные для целей управления в следующие группы: кредитный риск, страновой риск, рыночные и кредитные риски операций на финансовых рынках, процентный и валютный риски по неторговым позициям, риск потерь из-за изменения стоимости имущества, операционный риск, правовой и регуляторный риск, комплаенс-риск, риск ликвидности, риск потери деловой репутации, стратегический риск и бизнес-риск, риск моделей, налоговый риск;

Discovered

В этой статье рассматриваются рекомендации по организационной структуре и методическому обеспечению банка в части , а также рекомендации по основным аспектам функционирования подразделений банка, вовлечённых в процесс риск-менеджмента.Деятельность по управлению рисками осуществляется через организационную структуру. Организационная структура подлежит периодическому уточнению и усовершенствованию с учетом изменений ситуации и среды. Организационную структуру определяют культура организации, размер и сложность соответствующих бизнес-операций, , а также существенность возможных негативных последствий.

Таким образом, в разных банках практическая реализация методов управления рисками может отличаться.Процесс риск-менеджмента в банке должен охватывать все его структурные уровни — от управленческого (наблюдательного совета и правления) до уровня, на котором непосредственно принимаются и/или генерируются риски.К процессу риск-менеджмента должны быть привлечены такие функциональные и структурные подразделения банка:

  1. — в пределах своих функций принятия банком рисков в рамках доведенных полномочий.
  2. — в пределах своих функций и ответственности перед владельцами банка, вкладчиками/контрагентами и органами банковского надзора;
  3. — в пределах своих функций контроля соблюдения установленных требований;
  4. подразделение риск-менеджмента — в пределах своих функций по выявлению, количественной и качественной оценке, контролю и мониторингу рисков;
  5. — в пределах своих полномочий и ответственности перед наблюдательным советом банка, вкладчиками/контрагентами и органами банковского надзора;

Функции всех вышеупомянутых подразделений должны быть четко определены и задокументированы, а банк должен сделать все необходимое, чтобы избежать конфликта интересов между ними. Исходя из особенностей построения организационной структуры, банкам рекомендуется:

  1. привлекать независимых экспертов и других специалистов для построения и оценки их адекватности. Такая рекомендация может быть выполнена с помощью привлечения внутренних аудиторов банка в качестве консультантов по построению систем внутреннего контроля, заключения соглашений об аутсорсинге консультационных или аудиторских услуг, а также путем привлечения внешних аудиторов к тестированию систем внутреннего контроля;
  2. создавать на уровне высших коллегиальных органов банка отдельные ;
  3. в зависимости от выбранной организационной структуры банка, а также объема и уровня сложности операций осуществлять выделение подразделений и проводить распределение функций между ними на уровне территориальных или иных подразделений (филиалов, отделений, департаментов, управлений и т.д.).

Каждому банку рекомендуется разработать систему внутрибанковских нормативных документов по риск-менеджменту.

Необходимо обеспечить своевременную актуализацию внутрибанковской нормативной базы в случае изменения требований законодательного, регулятивного или нормативного характера, организационной структуры банка и изменения уровня толерантности банка к риску.

Prom-Nadzor.ru

» Положение об отделе управления рисками Добавлен на сайт: 10.12.2014Тип: УТВЕРЖДЕНО [наименование высшего органа] СОГЛАСОВАНО [должность, Ф. И. О. руководителя] Протокол N [вписать нужное] От [число, месяц, год] 1.1.

Отдел управления рисками (далее — Отдел) является структурным подразделением [наименование кредитной организации] (далее — Банк). 1.2. Отдел создается и ликвидируется [наименование высшего органа Банка] по согласованию с руководителем Банка.

1.3. Отдел административно подчиняется начальнику Службы внутреннего контроля Банка.

1.4. Руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник отдела, назначаемый на должность приказом руководителя Банка. 1.5. Решения, принимаемые Кредитным комитетом и Комитетом по управлению пассивами и активами Банка, обязательны для исполнения начальником Отдела.

1.6. В своей деятельности Отдел руководствуется законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами ЦБ РФ, данным Положением, решениями Кредитного Комитета, Комитета по управлению пассивами и активами, Инвестиционного Комитета и иными локальными нормативными актами. 2.1. Основной целью Отдела является максимизация стоимости вложений путем эффективного управления рисками банковской деятельности в установленных [наименование высшего органа Банка] пределах и обеспечение надлежащего уровня надежности, соответствующего характеру и масштабам проводимых Банком операций. 2.2. К задачам Отдела относятся: 2.2.1.

своевременное выявление и оценка рыночных рисков, кредитных рисков, рисков контрагентов и рисков ликвидности по всем видам операций Банка, оптимальное распределение ресурсов между всеми видами активных операций Банка и эффективное их использование; 2.2.2.

подготовка предложений по установлению и изменению кредитных и рыночных лимитов, лимитов на контрагентов; 2.2.3.

устанавливать и изменять при согласовании с Кредитным Комитетом и Комитетом по управлению активами и пассивами кредитные и рыночные лимиты, учитывая факторы подверженности рискам.

2.2.4. мониторинг соблюдения лимитов, утвержденных Кредитным Комитетом, комитетом по управлению активами и пассивами. 2.2.5. предоставление руководству Банка и руководителям подразделений отчетов о текущих открытых позициях и величине риска, отчетов о состоянии лимитов и об их нарушении; 2.2.6. выявление и доведение до сведения руководства случаев превышения лимитов; 2.2.7.

координация внедрения новых финансовых инструментов и обеспечение эффективности процесса их разработки; 2.2.8. установление и поддержание информационных потоков внутри Банка по вопросам, относящимся к сфере деятельности Отдела.

3.1. В состав Отдела входят: — группа управления рыночными рисками (далее — Группа А); — группа управления рисками контрагентов (далее — Группа Б); — группа управления кредитными рисками (далее — Группа В).

3.2. Группы возглавляются ведущими специалистами, осуществляющими непосредственное руководство всей деятельностью соответствующих групп.

Возможно Вас так же заинтересует:
Образец приказа на обучение по птм Полис получить по месту регистрации в москве для граждан рф Сколько дледца фиктивный брак Какие документы нужны для получения кадастрового паспорта на квартиру Можно ли хзаключить договор гпх на один год Мнпо и региональные организации 2 родителя 1 группы инвалидности Скачать форму табеля учета рабочего времени 0504421 Ст 224 тк рф с комментариями Снижение исполнительского сбора по хадатайству